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金融经济学原理
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金融经济学原理
  • 商品品牌: 格致出版社上海人民出版社
  • 商品名称: 金融经济学原理
  • ISBN: 其它
  • 出版社: 其它

金融经济学原理

作  者:(美)斯蒂芬·F.勒罗伊(Stephen F. LeRoy),(美)简·沃纳(Jan Werner) 著;钱晓明 译
定  价:69
出 版 社:格致出版社,上海人民出版社
出版日期:2018年01月01日
页  数:267
装  帧:平装
ISBN:9787543227996
目录
    篇均衡和套利
    章证券市场中的均衡
    1.1引言
    1.2证券市场
    1.3个体
    1.4消费和投资组合选择
    1.5一阶条件
    1.6收益矩阵的左逆和右逆
    1.7一般均衡
    1.8均衡的存在性和唯一性
    1.9代表性个体模型
    1.10注解
    参考文献
    第2章线性定价
    2.1引言
    2.2一价定律
    2.3收益定价泛函
    2.4线性均衡定价
    2.5完备市场中的状态价格
    2.6重述最优化问题
    2.7注解
    参考文献
    第3章套利和正定价
    3.1引言
    3.2套利和强套利
    3.3图形表示
    3.4收益定价泛函的正性
    3.5正状态价格
    3.6套利和最优投资组合
    3.7正均衡定价
    3.8注解
    参考文献
    第2部篇估值
    第4章估值
    4.1引言
    4.2金融学基本定理
    4.3未定权益取值的界
    4.4推广
    4.5估值泛函的唯一性
    4.6注解
    参考文献
    第5章状态价格和风险中性概率
    5.1引言
    5.2状态价格
    5.3Farkas-Stiemke引理
    5.4图形表示
    5.5状态价格和取值的界
    5.6无风险收益
    5.7风险中性概率
    5.8注解
    参考文献
    第3部篇投资组合约束
    第6章投资组合约束
    6.1引言
    6.2卖空约束
    6.3卖空约束下的投资组合选择
    6.4一价定律
    6.5卖空约束下的套利
    6.6图形表示
    6.7买卖价差
    6.8均衡中的买卖价差
    6.9注解
    参考文献
    第7章在投资组合约束下的估值
    7.1引言
    7.2卖空约束下的收益定价
    7.3卖空约束下的状态价格
    7.4图形表示
    7.5买卖价差
    7.6注解
    参考文献
    第4篇风险
    第8章期望效用
    8.1引言
    8.2期望效用
    8.3冯·诺依曼—摩根斯坦期望效用理论
    8.4萨维奇期望效用理论
    8.5状态可分效用表示
    8.6风险厌恶和期望效用表示
    8.7埃尔斯伯格悖论
    8.8多先验期望效用
    8.9两期消费的期望效用
    8.10注解
    参考文献
    第9章风险厌恶
    9.1引言
    9.2风险厌恶和风险中性
    9.3风险厌恶和凹性
    9.4绝对风险厌恶的阿罗—帕拉特度量
    9.5风险补偿
    9.6帕拉特定理
    9.7递减、不变和递增的风险厌恶
    9.8相对风险厌恶
    9.9具有线性风险容忍度的效用函数
    9.10关于多先验期望效用的风险厌恶
    9.11具有两期消费的风险厌恶
    9.12注解
    参考文献
    0章风险
    10.1引言
    10.2更具有风险
    10.3不相关、均值独立和独立
    10.4均值独立的一个性质
    10.5风险和风险厌恶
    10.6更具风险和方差
    10.7更具风险的描述
    10.8注解
    参考文献
    第5篇最优投资组合
    1章含单一风险证券的最优投资组合
    11.1引言
    11.2投资组合选择和财富
    11.3含单一风险证券的最优投资组合
    11.4均值—方差最优投资组合
    11.5风险溢价和最优投资组合
    11.6当风险溢价较小时最优投资组合
    11.7关于多先验期望效用的最优投资组合
    11.8注解
    参考文献
    2章最优投资组合的比较静态
    12.1引言
    12.2财富
    12.3期望回报
    12.4风险
    12.5含两期消费的最优投资组合
    12.6注解
    参考文献
    3章含多个风险证券的最优投资组合
    13.1引言
    13.2风险—回报权衡
    13.3公平定价下的最优投资组合
    13.4风险溢价和最优投资组合
    13.5线性风险容忍度下的最优投资组合
    13.6具有两期消费的最优投资组合
    13.7注解
    参考文献
    第6篇均衡价格和配置
    4章基于消费的证券定价
    14.1引言
    14.2均衡中的无风险回报
    14.3均衡中的期望回报
    14.4均衡消费和期望回报
    14.5边际替代率的波动率
    14.6CAPM的步
    14.7注解
    参考文献
    5章完备市场和风险的帕累托最优配置
    15.1引言
    15.2帕累托最优配置
    15.3完备市场中的帕累托最优均衡
    15.4完备市场和期权
    15.5期望效用下的帕累托最优配置
    15.6完备市场中的均衡期望回报
    15.7线性风险容忍度下的帕累托最优配置
    15.8多先验期望效用下的帕累托最优配置
    15.9注解
    参考文献
    6章不完备市场中的最优化
    16.1引言
    16.2约束最优化
    16.3有效完备市场
    16.4有效完备市场中的均衡
    16.5无总风险的有效完备市场
    16.6含期权的有效完备市场
    16.7具有线性风险容忍度的有效完备市场
    16.8线性容忍度下的代表性个体
    16.9多项基金扩张
    16.10CAPM的第二步
    16.11注解
    参考文献
    第7篇均值-方差分析
    7章期望和定价核
    17.1引言
    17.2希尔伯特空间和内积
    17.3期望内积
    17.4正交向量
    17.5正交投影
    17.6希尔伯特空间中的图解法
    17.7里斯表示定理
    17.8里斯核的构造
    17.9期望核
    17.10定价核
    17.11注解
    参考文献
    8章均值-方差前沿收益
    18.1引言
    18.2均值-方差前沿收益
    18.3前沿回报
    18.4零协方差前沿回报
    18.5贝塔定价
    18.6均值-方差有效回报
    18.7边际替代率的波动率
    18.8注解
    参考文献
    9章资本资产定价模型
    19.1引言
    19.2证券市场线
    19.3均值-方差偏好
    19.4均值-方差偏好下的均衡投资组合
    19.5二次效用
    19.6正态分布收益
    19.7注解
    参考文献
    第20章因子定价
    20.1引言
    20.2精确因子定价
    20.3精确因子定价、贝塔定价和CAPM
    20.4因子定价误差
    20.5因子结构
    20.6均值独立的因子结构
    20.7期权作为因子
    20.8注解
    参考文献
    第8篇多期证券市场
    第21章多期证券市场中的均衡
    21.1引言
    21.2不确定性和信息
    21.3多期证券市场
    21.4资产张成空间
    21.5个体
    21.6投资组合选择和一阶条件
    21.7一般均衡
    21.8注解
    参考文献
    第22章多期套利和正性
    22.1引言
    22.2一价定律和线性性
    22.3套利和正定价
    22.4单期套利
    22.5正均衡定价
    22.6注解
    参考文献
    第23章动态完备市场
    23.1引言
    23.2动态完备市场
    23.3二项证券市场
    23.4动态完备市场中的事件价格
    23.5二项证券市场中的事件价格
    23.6动态完备市场中的均衡
    23.7帕累托最优均衡
    23.8注解
    参考文献
内容虚线

内容简介

本书作者重点讨论金融经济学和一般均衡理论之间的联系,而不是孤立地考虑金融市场,为读者提供了金融经济学基本思想的高程式化版本。相对于靠前版来说,本书做了许多简化和推广。除了对本书的框架结构进行了调整之外,作者对个别章节(如第8章、靠前1章、靠前5章和第28章)进行了大量修订,补充了许多更细致的讨论。此外,作者还增加了新的靠前0部分(共3个章节),主要讨论无限时间证券市场。这部分内容的补充,将前面章节中的所讨论的内容扩展到无限时间的情景中,使读者可以更好地理解前文中所讨论的各种模型和结论。

作者简介

(美)斯蒂芬·F.勒罗伊(Stephen F. LeRoy),(美)简·沃纳(Jan Werner) 著;钱晓明 译

斯蒂芬·F. 勒罗伊(Stephen F. LeRoy),加州大学圣芭芭拉分校经济学名誉教授。他曾在堪萨斯城的联邦储备银行从事研究工作,也是美联储理事会成员。之后,任教于加州大学圣芭芭拉分校经济系,曾担任明尼苏达大学卡尔森管理学院的卡尔森金融学教授。
简·沃纳(Jan Werner),明尼苏达大学经济系教授。他曾在庞培法布拉大学巴塞罗那分校、维也纳高等研究所和我国中央财经大学任教。他在《经济理论》(Economic Theory)、《数学经济学学报》(Journal of Mathematical Economics)》等多家期刊杂志担任编辑。

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价格说明

划线价格:指商品曾经展示过的销售价,仅供参考。

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